보조지표 볼린저밴드(bollinger bands)를 이용한 주식 매매기법

보조지표 볼린저밴드(bollinger bands)를 이용한 주식 매매기법

이번에도 주식 관련 포스팅으로 보조지표 볼린저밴드(bollinger bands)에 대한 포스팅입니다.  볼린저밴드는 주식뿐 아니고 비트코인 투자자들도 많이 사용하는 보조지표 중 하나로 기술적 분석가들도 가장 신뢰하는 지표 중 하나라고 합니다.

보조지표 볼린저밴드 썸네일

 

볼린저밴드(bollinger bands)란?

볼린저밴드는 1980년대 초반 투자 전문가 존 볼린저(John Bollinger)가 만들어낸 지표로 주가의 변동이 표준정규분포 함수에 따른다고 가정하고 주가의 변동에 따라 위아래로 폭이 같이 움직이는 밴드를 만들어 주가가 밴드를 기준으로 움직인다고 판단하고자 만든 지표입니다.  이러한 볼린저밴드를 기술적 분석가들이 신뢰하는 가장 큰 이유는 볼린저밴드를 사용하여 매매를 진행할 경우 그래프의 모양과 추세를 보고 매매가 진행되기 때문이라고 합니다.

볼린저밴드(bollinger bands)의 구성과 설정값

먼저 볼린저밴드는 주가가 어느정도 추세가 있고 상한선과 하한선을 경계로 상승과 하락을 반복하는 경향이 있다는 전제에서 만들어진 것으로 주식 가격의 움직임을 확인할 수 있는 이동평균선과 상단밴드, 하단 밴드로 구성되어 있습니다.

이때 이동평균선의 상단과 하단 밴드의 중건에 위치하여 있으며 상단과 하단 밴드는 이동평균선을 추세 중심선으로 사용하여 통계학에서 사용되는 표준정규분포를 가정해 산출된 표준편차만큼 폭을 두고 있습니다.

구체적으로 보면 볼린저밴드의 설정값은 보통 중간의 이동평균선은 20일 이동평균선을 사용하며 상단의 밴드선은 중간의 이동평균선에 표준편차에 ×2를 한 만큼을 더한 위치, 하단의 밴드선은 중간의 이동평균선에 표준편차에 × 2를 한 만큼을 뺀 위치에 있습니다.  여기서 표준편차에 × 2를 하는 이유는 이 설정값을 사용할 경우 주가가 95%의 확률로 밴드 내에 위치할 것이라는 것을 뜻한다고 합니다.

볼린저밴드를 이용한 매매기법

볼린저밴드를 이용하여 매매를 진행할 경우 기본적으로 상단의 밴드선은 저항선으로 보고 매도의 관점에서 보고 하단의 밴드선은 지지선으로 보고 매수의 관점에서 본다고 합니다.  즉 쉽게 말해서 주가는 볼린저밴드의 상단선을 넘어 상승하기는 어렵고 하단선을 뚫고 하락하기 어렵다고 가정하는 것입니다.

하지만 꼭 볼린저밴드만으호 주가가 상단과 하단의 밴드에 근접할 경우 상단은 매도, 하단은 매수의 관점에서만 보지 않고 볼린저밴드를 참고하여 주가가 상단에 근접하면서 동시에 다른 지표들이 주가의 강세를 확증할 경우 매수의 관점, 주가가 하단에 근접하면서 이와 동시에 다른 지표들이 주가의 하락을 확증하면 매도를 하는 방법도 있습니다.

이외에도 개인의 투자스타일에 맞춰 설정값을 변경하던지 내가 참고하는 보조지표 중 어느 정도 비중을 두고 볼린저밴드를 참고할 것인지를 정해 투자를 진행하는 방법도 있습니다.

볼린저밴드 이용시 유의점

볼린저밴드는 주가의 움직임이 클 경우 폭이 넓어지고 주가의 움직임이 작을 경우에는 폭이 좁아지기 때문에 폭이 넓어졌을 때는 상단과 하단 밴드선에 근접하는 것을 기다려 투자를 진행하는 것은 매매타이밍 자체에 문제 있을 수 있으며  폭이 좁을 경우 주가의 움직임 자체가 작기 때문에 주가의 추세 파악이 어려워 이 또한 매매타이밍을 잡는데 문제가 있을 수 있습니다.

볼린저밴드 그래프

위의 그래프처럼 주가가 상승 추세일 경우에는 주가가 볼린저밴드 하단을 터치하면 매수를 상단을 터치할 경우 매도를 하여 수익실현을 하는게 비교적 쉬운 상태입니다.

볼린저밴드 그래프

하지만 위의 그래프처럼 주가가 하락추세일 경우 주가가 하단을 터치한 것을 확인하고 매수를 진행했을 경우 상단선을 터치하자마자 수익실현을 했다면 다행이지만 이 타이밍을 놓쳤을 경우 한참 동안 물려 있는 상황이 벌어질 수 있습니다.

볼린저밴드는 많은 기술적 분석가들이 가장 신뢰하는 보조지표 중 하나이지만 역시 다른 보조지표들과 마찬가지로 절대적으로 신뢰하는 것은 옳지 않습니다.  전문가들도 볼린저밴드도 보조지표이기 때문에 다른 지표들과 함께 주가를 예측하는데 참고만 하고 큰 추세를 확인한 후 장기투자를 추천한다고 합니다.