보조지표 스토캐스틱 패스트&슬로우(stochastic fast&slow) 주식 매매기법

보조지표 스토캐스틱 패스트&슬로우(stochastic fast&slow) 주식 매매기법

이번에는 지난번 포스팅했던 주식 보조지표인 MACD에 이어서 보조지표로써 많은 투자자들이 사용하는 스토캐스틱에 대한 내용을 적어보겠습니다.

스토캐스틱 썸네일

 

스토캐스틱 패스트&슬로우(stochastic fast&slow)란?

스토캐스틱은 주식투자를 하는 사람이라면 대부분 알고 있는 유명한 보조지표 중 하나로 현재 주가 수준이 전체적인 주가의 흐름에서 어느 정도에 위치해있는지를 알아보고 미래의 주가를 예측하여 분석하는 기법의 지표로써 1950년대 기술분석가인 조지 레인이라는 사람이 만들어낸 지표입니다.

쉽게 말해서 스토캐스틱은 최근일의 가격 변동폭에 대하여 현재의 시장 위치를 나타낸 것으로 매수세가 매도세보다 강할 경우에는 높게 형성되고 매수세보다 매도세가 강할 경우에는 낮게 형성되는 것을 이용한 지표입니다.

스토캐스틱(stochastic)의 구성

스토캐스틱은 당일 종가에서 최근 n일 동안의 최저가를 뺀 값에 최근 n일 동안의 최고가에서 최근 n일 동안의 최저가를 뺀 값을 나누고 백분율로 표시한 수치인 %K와 보통 %K의 3일 이동평균선을 나타낸 %D로 구성되어 있습니다.
쉽게 얘기해서 %K가 단기이동평균선이라면 %D는 장기이동평균선인 셈입니다.

그리고 보통 스토캐스틱 지표라고하면 슬로우 지표와 패스트 지표가 있습니다.  두 지표의 다른 점은 슬로우 지표에서 %K 값은 패스트 지표의 %D 지표와 같은데 이는 패스트 지표의 %K를 지수 이동 평균한 값이고 슬로우 지표에서 %D는 패스트 지표의 %D를 지수 이동편균한 값입니다. 쉽게 말해서 %D 지표는 %K를 조금 더 완만하게 만든 지표라고 생각하시면 됩니다.

• %K = 당일 종가 - 최근 n일 동안의 최저가 /최근 n일 동안의 최고가 - 최근 n일 동안의 최저가 × 100
• %D = %K의 이동평균선
• 슬로우 %K = 패스트 %D = 패스트 %K를 지수 이동평균한 값
• 슬로우 %D = 패스트 %D를 지수 이동평균한 값

위에 간단하게 계산식을 적어 보았는데도 생각보다 복잡한 계산식인데 실제 투자를 진행할 경우 HTS든 MTS에 조건만 입력하면 자동으로 지표가 만들어지기 때문에 이런 지표구나 정도만 알고 있어도 충분한 것 같습니다.

스토캐스틱을 이용한 매매기법

스토캐스틱 지표를 이용하여 매매를 진행할 경우 패스트는 주가에 상당히 민감하게 반응하기 때문에 슬로우 지표를 사용하는 게 더 효율적입니다.  실제로 대부분 스토캐스틱을 이용하는 투자자들은 슬로우 지표를 이용합니다.

스토캐스틱 그래프 사진

실제로 지표를 보면 지표의 값이 100이면 최고점이고 0이면 최저점 50이면 중간지점 곧 기준선으로 생각하시면 되는데 기본적인 매매기법은 %K선이 20 이하라면 비이상적으로 가격이 낮은 구간이기 때문에 매수의 관점에서 보고 %K선이 80 이상이라면 비이상적으로 가격이 높은 구간으로 보고 매도의 관점으로 보면 됩니다.

기준선 50을 활용할 경우 지표가 기준선을 상향 돌파할 경우에는 매수, 지표가 하향 돌파할 경우에는 매도의 관점에서 보면 됩니다.

%K와 %D 신호선을 활용할 경우 %K가 %D를 골든크로스 할 경우 매수의 관점, 데드크로스 할 경우 매도의 관점에서 보시면 됩니다.

또한 위 지표 사진에서 볼 수 있듯이 보통은 지표의 값이 80 이상일 경우에는 과매수 구간으로 간주하고 지켜보다가 80을 하향 돌파할 때 매도를 진행하고 20 이하일 경우 과매도 구간으로 간주하고 20을 상향 돌파할 때 매수를 진행합니다.

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이 외에도 스토캐스틱(stochastic)을 이용한 매매기법이 더 있지만 대부분의 투자자들이 자주 이용하는 기법에 대해서만 적어보았습니다.

지표 공부는 재무제표보다 어렵지만 더 재미있고 실제 투자를 진행하는 데 있어 많은 도움이 될 것 같지만 보조지표는 말 그대로 보조이기 때문에 맹신하지는 말고 참고만 하는 게 맞는 것 같습니다.